Исходя из данности, что «Миром пока еще правит доллар», прогнозируя динамику Dow, мы сможем «предвидеть» динамику пар EUR/USD , доллар/гривна, евро/гривна на нужную нам перспективу.

Как уже упоминалось,  курсы валют и курсы активов сырьевых, долговых и рисковых инструментов связаны между собой единым рынком капитала, который постоянно перетекает из одних активов в другие, с одной площадки на другую, влияя на ИХ стоимость… что в силу прямой привязки евро к доллару, в паре EUR/USD наблюдается  прямая корреляции индексов фондовых активов, локомотивом которых есть индекс Dow и пары валют EUR/USD на форексе. ….исходя из данности, что «Миром пока еще правит доллар», прогнозируя динамику Dow, мы сможем «предвидеть» динамику пар EUR/USD , доллар/гривна, евро/гривна на нужную нам перспективу.

Прогноз же курсов есть результат качественного и количественного анализа упрямых факторов мировых рынков, которые учитывают макро данных экономики США, стран ЕС, Китая… политику их ЦБ и т.д…

Модель прогнозирования стоимости активов на финансовых площадках выглядит следующим образом.

1. Факторный анализ тенденций на мировых площадках начинаем с оценки новостного фона.

К уже изложенному материалу добавим только, что сегодня и завтра давление на рынки будет оказывать «Парламент Италии 8 ноября проведет голосование об утверждении отчета правительства об исполнении бюджета за 2010 год, который имеет непосредственное влияние на дальнейшее формирование бюджета. При этом голосование по этому документу будет увязано с голосованием о вотуме доверия правительству Сильвио Берлускони…

Весь выше представленный новостной фон оценим, - как нейтрально негативный  и сконцентрируемся на макро индикаторах рынков.

2.  Данные макро статистики США, напрямую формирующая динамику Dow, S&P 500, Nasdaq, а за ними Индекса ММВБ и  UX и пары EUR/USD в том числе,  публикуемая  с 7 по 11 ноября, см. Today's Calendar, можно назвать негативно нейтральными, с точки зрения влияния на участников рынка, по причине все еще преобладания на этой неделе политического фактора над реалиями экономических стат. данных..

Макро фон США для рынков на этой неделе можно оценить тоже, как нейтрально негативный, поскольку наблюдается продолжение роста гос долга, Treasury Budget на фоне роста дефицита торгового сальдо, International Trade правда при низкой инфляции импорта,  Import and Export Prices .

Поскольку эта основная негативная порция макро статистики выйдет в середине недели – она, на ожидании, будет «давить» на участников рынка, не позволяя планировать сделки на покупку активов Dow, S&P 500, Nasdaq, а за ними Индекса ММВБ и  UX и пары EUR/USD в том числе..

Единственный позитив недели – оптимизм и перспективы рынка потребления, Wholesale Trade Consumer Credit Consumer Sentiment правда на фоне ухудшений на рынке труда, Jobless Claims, что практически нивелирует плюсы макро данных рынка потребления…

Но, поскольку политику ФРС «на удешевление доллара», стимуляции роста мировой экономики никто не отменял, рынки, с трудом, но продолжат удерживать курс «дешевеющего доллара» против всех мировых валют, НО ТОЛЬКО при подтверждении – росте доходности бондов, см. TREASURIES

Твердое намерение ФРС достигнуть Главной цели - «НЕ сильный» доллар, продолжит обеспечивать перспективу продолжения слабого, но роста нефти COMMODITIES…. хотя нефть ВСЕ время будет под давлением перспектив торможения темпов роста экономик и соотв. потребления нефти…

Рынок золота, METAL FUTURES, ориентирован на Италию сегодня, и чуть меньше – на рост долгового дефицита США, продолжит рост до 10 ноября, как минимум…

Публикация в среду, 9 нояября Отчета «о росте запасов нефти в США от Американского института нефти (API) EIA Petroleum Status Report приостановит снижение нефти, но не сможет восстановить рост активов Портфелей, коррелирующих с индексами Dow, S&P 500, Nasdaq, с Индексом ММВБ и  UX, и пары  валют EUR/USD, в частности по 10 ноября включительно…

Теперь, собственно, сами данные макро статистики США, напрямую формирующие динамику Dow, S&P 500, Nasdaq, а за ними Индекса ММВБ и  UX публикуемые с 7 по 11 ноября, с проекцией на каждый день:

Monday Nov 7

На фоне выше приведенного анализа новостного фона и макро данных - до четверга у активов Dow, S&P 500, Nasdaq, а за ними Индекса ММВБ и  UX и пары EUR/USD в том числе, мало оснований для роста…

Только позитивные переписывать «лоу» и идти вправо..

Если же позитивных Заявлений и мессиджей будет недостаточно = Dow, S&P 500, Nasdaq, а за ними Индекса ММВБ и  UX и пары EUR/USD в том числе могут переписать пару «лоу по четверг включительно…

Consumer Credit 3:00 PM ET

Tuesday Nov 8

NFIB Small Business Optimism Index  7:30 AM ET

Wednesday Nov 9

Wholesale Trade 10:00 AM ET

Thursday Nov 10

International Trade 8:30 AM ET

Jobless Claims 8:30 AM ET

Import and Export Prices 8:30 AM ET

Treasury Budget 2:00 PM ET

Friday Nov 11

Только пятница может показать отскок рынков, как фиксация продаж активов Dow, S&P 500, Nasdaq, а за ними Индекса ММВБ и  UX и пары EUR/USD в том числе..

US Holiday: Veteran's Day Stock Market Open, Bond Market, Banks Closed

Consumer Sentiment 9:55 AM ET

Janet L. Yellen Speaks 1:15 PM ET
John C. Williams Speaks 2:45 PM ET

 

На основе выше приведенного анализа новостных и основных статистических факторов рынка, Today's Calendar,, можно прогнозировать.

По курсам валют:

По паре EUR/USD, EUR/UAH в понедельник больше, во вторник меньше, но снижение с переходом в рендж и восстановление роста только начиная с четверга, 10…

Соответственно, по паре валют USD/UAH, на валютном рынке Украины, доллар будет медленно, но расти почти всю неделю…

В обменниках, гривна останется стабильной относительно доллара и укрепиться относительно евро…

По фондовым активам:

  Учитывая, что динамика Dow, S&P 500, Nasdaq первична,

а Индекса ММВБ и  UX – вторична.

А так же с учетом того, что «украинский рынок акций пока остается предрасположенным к снижению по внутренним причинам из-за недостаточной ликвидности и низкой активности участников рынка….

Индекс ММВБ м UX– 7-9 – снижение с переходом в рендж,

Слабый рост в четверг и больше в пятницу, 11 …

Рекомендации пор торговым операциям, 

Опираясь на оценку текущей рыночной ситуации, Portfolios, трейдерам, скальпирующим рынок с учетом вероятности того, что на фондовых площадках, на этой неделе, РИСК снижения рынков остается выше уровня 70%, НЕ рекомендуется работать с прямым активами Портфелей, коррелирующими с индексами Dow, S&P 500, Nasdaq, ММВБ и  UX…начиная со вторника, 20, см. Муввинги и объемы торгов на покупку активов, они должны расти…

Для среднесрочных портфелей, перед покупкой активов ищите точки входа 8-9 ноября, опираясь на данные тех. анализа, Analysis, Stock Analysis, , ntraday Analysis , для активов индексов Dow, S&P 500, Nasdaq, см. Portfolio-ower и  Технический анализ для активов Индекса ММВБ…..

На этой неделе будет возможность заработать на активах обратных фондов  SDS, SKF, на Wall Street, см. Portfolio-ower, покупая эти активы в понедельник 7, с целью фиксировать прибыль 10 ноября, см. индикаторы и сигналы тех анализа, Intraday Analysis , для активов SDS, SKFв Portfolio-ower ….

Выше изложенный материал является он-лайн Приложением  к КНИГЕ, которая никогда не будет дописана по причине того, что финансовые рынки, как образ бесконечности времени и пространства, никогда не повторяют свою динамику, они все время – другие, их все время нужно ЗАНОВО понимать.

Нона Донец.

Эксперт по инвестициям и риск-менеджменту на финансовых рынках.

Автор книги «ФОНДОВЫЙ РЫНОК – НЕ РУЛЕТКА»

http://investor-pub.ucoz.ua/

kabinet-investora@ukr.net

skype: Donets Nonna

тел.: (067) 27-881-27

Просмотров: 800